本文适合给正在使用讯投QMT 做程序化交易的新手朋友，当然也非常欢迎老手门参观，在评论区互相交流。

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今天分享下，我目前使用的讯投QMT的情况，是通过某券商开通的QMT的函数交易权限，基本没有什么门槛，大家都可以开，能交易大A的股票和可转债。ETF期权的开通，门槛比较高，且审核也比较繁琐，所以没有开。

在讯投QMT上同时有四个策略在同时运行，使用的是大QMT，也就是原装的QMT，不是极简版的。对于交易产品行情的获取，关注的数量一般在几十只预先选定的产品，不会全市场的实时扫全场的数据。交易的频率应该在几分钟甚至更长时间，也只是简单的采用一些TALIB带的一些指标分析的函数，所以对硬件的要求并不高。

最开始我使用的是我自己的笔记本电脑，也用过一段时间的云服务器，最后还是选择了一台小主机独立的去运行QMT。

最开始用自己的笔记本电脑的时候，和我日常使用笔记本电脑感觉有冲突，QMT会弹出提醒，对我在电脑上干别的有影响。另外，还会担心在笔记本上使用比较消耗性能、网速的程序的时候，会影响到QMT。还有就是，笔记本电脑开的时间长了，风扇会一直转，比较烦，就放弃了在笔记本上使用的想法。

后来选了云服务器，趁着某大厂的云服务器迎新大折扣的时候买了一年，其实感觉整体还是挺不错的。系统选的是 win server 版本，自己安装了QMT和我自己需要的数据库，就这样跑了差不多一年。云数据库比较好的点是因为有人管理，所以会不用担心断电、断网这些事情，但不好的点是策略是放在别人家的机器上的，也不知道安不安全。后来一年快到期的时候，续费的时候价格翻了好多倍，羊毛不让薅了，就没有续费了。

找了自己家里面的之前买的 mini 主机，买的时候我记得是 800 多，国产品牌，升级到了 win11，配置了配置就放到一个角落里面，让他 24 小时自己运行了，没有连接显示器，只插了一根网线，把声卡、用不到的USB口什么的禁用了，功率比较低在六～七瓦，一个月电费几块钱。只是六日的时候，会关机让他休息，平时就一直开着。这样也用了一年了吧，没出过什么问题，家里的电源和网络也是非常的稳定。其实主要还是因为是新手，策略下的交易量没有那么大，不是分分钟几万的那种，所以硬件上就没有那么好。我看他们专职做量化的，硬件配置相当的高，甚至还有UPS不间断电源，网速也要最快的那种。

以上，是我作为一个小散，新手，非专业量化从业者的给QMT配硬件的思路，觉得适合的人可以参考，不适合的也根据自己的情况去配置。毕竟大家的策略不同，交易量不同，票票的大小不同，对硬件的要求会有很大的区别。我这个分享呢，可能更适合那些刚开始做程序化交易的朋友。

很多朋友问过我，为什么感觉迅投的QMT有延迟：

1. 委托order数据延迟，order_callback()
2. 成交deal数据延迟, deal_callback()
3. 持仓position数据延迟, position_callback()
4. 账号account数据延迟, account_callback()

第一类原因：

官方给的提示如下：

委托/成交/持仓/账号信息的更新, 是在客户端后台进行的, python策略中无法手动控制。

解释如下： python提供的取账号信息接口 get_trade_detail_data， 与四种交易回调函数（order_callback, deal_callback, position_callback等等）, 都是从客户端本地缓存中读取数据 / 触发调用，不是调用时查询柜台再返回。

客户端本地缓存状态定期接收柜台推送刷新，有交易主推的柜台50ms一次，没有交易主推的柜台1-6秒一次。

不能认为get_trade_detail_data查到的状态是与柜台完全一致的, 比如卖出委托后立刻查询, 不会查到对应委托, 可用资金也不会变多。

实盘策略需要设计盘中保存/更新委托状态的机制。常见的做法是用全局变量字典保存委托状态, 给每一笔委托独立的投资备注作为字典的key，委托状态作为字典的value, 下单后默认设置为待报, 之后查到委托后更新状态。如果某品种股票存在待报状态委托, 暂停该品种后续报单, 防止发生超单的情况。(实现可以参考实盘示例7-调整至目标持仓Demo)

简单来说： 不同的券商下的QMT交易系统推送频率不同。从券商向你的QMT软件，有的券商50ms推送一次交易信息，有的是1-6秒才会推送一次信息。也就是说，你如果感觉到延迟，需要问你的券商，问他们所给你提供的QMT交易系统，是多久推送一次。如果是1-6秒，你肯定会感觉有延迟的。

推送之后，你的QMT软件，才会知道最新的信息，然后相应的给你各种callback。当然你自己使用get_trade_detail_data也是从你本地的QMT软件获取的信息，无法直接从券商那边直接获取信息，只能等券商那边给你的QMT软件推送最新的信息之后，你才能get到最新信息。

第二类原因

就是你自己要在QMT软件右下角那块看行情/交易连接的延迟，正常是ms级的延迟，如果你在连接行情/交易服务器处就有很大的延迟，就可能是因为你的宽带连接质量不高，或者网速比较慢等原因。可以通过换成手机热点、换宽带等等各种方式排查一下，看看是不是用了其他的网络就能变好。

其他文章

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本文更新于2025年2月25日，关注本博客，csdn专栏（看本博客文章最顶端）或者WTSolutions的知乎，获取最新的更新提醒。

国债逆回购

资金账户里面的闲钱，有时候我们希望可以购买国债逆回购。在QMT里面，我们可以通过代码定时实现国债逆回购。

国债逆回购的代码

代码仅供参考，不构成投资建议，请谨慎操作。

account = 'xxxxx'
def DRR(ContextInfo):
	afund = get_trade_detail_data(account,'stock','account')[0].m_dAvailable
	avolume = int((afund )/1000)*10	
	if avolume >= 10:
		passorder(24,1101,account,'204001.SH',14,-1,avolume,'DRR',2,'DRR',ContextInfo)
		print('DRR ' + str(avolume) )
	else:
		print('DRR skipped')

如上定义了个DRR函数，通过定时函数，在盘中的14:57分运行。

问题

如果有问题，可以到我的知乎上与我联系。https://zhuanlan.zhihu.com/p/23309424857

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本文更新于2025年2月12日，关注本博客，csdn专栏（看本博客文章最顶端）或者WTSolutions的知乎，获取最新的更新提醒。

行情和交易服务器的中断和再连接

在QMT程序化交易系统的右下角，能看到两个标签【行情】【交易】，如果是绿色的，则代表行情和交易服务器是连接正常的，如果变成了红色，则代表那个服务器连接中断了。 如果是红色的，则需要用鼠标点击红色部分，会弹出一个服务器的选择窗口，你需要手动的进行相应的切换，直到右下角的标签变成了绿色的。

服务器再连接

需要注意的是，有的券商的再连接发生时，当前的所有的交易数据，券商会完全再给你推送一次，所有的成交回报，所有的下单回报等等，大家一定要特别注意，不能相信券商给你推送的交易回报, 它可能是重复发送的（如deal_callback等等）。这个问题在我之前的新手指南的帖子里面已经讲解了解决办法。大家可以通过本文章顶端的博客专栏连接，进入我的专栏，查看其他的QMT相关的文章。

服务器中断的识别

很多时候，我们的QMT程序化交易系统是24小时运行的，那么我们其实希望能够识别到当前【行情】【交易】服务器连接是否正常。我自己所采用的方法比较简单，就是设置一个定时函数，在盘前的一个时间去通过获取行情来判断是否存在服务器中断。如果判断中断了，则给我发送一个消息。当然如果我在设定的时间完全没有收到任何消息的话，则说明整个QMT程序存在不正常运行的状况，需要人工干预。

我使用的方法非常简单，就是在9点15运行如下代码：

def DailySettings(ContextInfo):
	if getLastClose('510300.SH',ContextInfo) != False:
		sendMsg("morning")
def getLastClose(stock, ContextInfo):
	stockList = [stock]
	tick = ContextInfo.get_full_tick(stock_code = stockList)
	if stock in tick:
		if "lastClose" in tick[stock]:
			return tick[stock]["lastClose"]
	sendMsg("行情数据可能存在问题")
	return False

如果我收到了morning，则通常QMT行情服务器连接正常。 sendMsg函数，大家可以自定义，比如发送短信，发送邮件，发送飞书消息，自己能接收到就行。

其他文章

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本文更新于2025年2月11日，关注本博客，csdn专栏（看本博客文章最顶端）或者WTSolutions的知乎，获取最新的更新提醒。